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    「リバランスルール」はなぜ必要か？

コンサルタントが解説
歴史的株高局面で注目テーマに
「リバランスルール」はなぜ必要か？

リスク管理 企業年金
2021年11月5日
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弊誌『オルイン』では８月中旬～下旬にかけて企業年金の読者を対象にリバランスルールの策定状況についてアンケートを実施し、57件の企業年金から回答を得た（内訳は基金型DBが84％、規約型DBが16％）。リバランスルールを策定しているとの回答は72％、策定していない（策定予定なし）が18％、策定していない（策定検討中）が11％だった。さらに策定していると回答した企業年金を対象に、ルールの内容や実施状況について尋ねたところ、許容乖離幅は±５％以上が最も多く（図１）、許容乖離幅を超えた場合にどの地点までリバランスを実施するかについては、「中心値まで戻す」との回答が最多だった（図２）。さらにリバランスのチェック頻度は、四半期に１度と月次が同率でもっとも多い結果となった（図３）。

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